ETS

[Time Series] 지수평활(Exponential Smoothing) - damped trend, innovation state space model, ETS

`지수 평활(exponential smoothing)`을 사용하여 얻은 예측값은 과거 관측값의 `가중평균(weighted average)` 과거 관측값은 오래될수록 지수적으로 감소하는 가중치를 갖으며, 가장 최근 관측값이 가장 높은 가중치를 갖음 이러한 방식으로 다양한 종류의 시계열을 가지고 신뢰할만한 예측 작업을 빠르게 수행할 수 있으며, 이는 산업 분야에 응용할 때 매우 중요한 부분 단순 지수평활(Simple Exponential Smoothing) 지수적으로 평활하는 기법 중에서 가장 단순한 방법을 `단순 지수평활(simple exponential smoothing, SES)`라고 함 추세나 계절성이 없는 데이터를 예측할 때 사용하기 좋음 단순 지수평활 기법의 기본 개념은 오래된 관측값보다 더 최근..